NNFX 프레임워크 소개

 

지금까지 다양한 지표를 소개하고 백테스트했습니다. MA 계열, 오실레이터, 밴드/변동성 지표를 다뤘고, 실전 전략도 몇 가지 만들어봤습니다.

 

돌아보면 한 가지 패턴이 반복됐습니다. 지표 단독으로는 한계가 있고, 조합을 해야 하는데, 아무거나 합치면 오히려 나빠진다. 슈퍼트렌드에 진입 타이밍 지표를 추가했더니 전부 베이스라인보다 나빠졌고, TTM Squeeze에 ATR 트레일링이나 파라볼릭 SAR을 붙여봤지만 자체 청산보다 못했습니다.

 

문제는 역할이 겹치는 지표끼리 조합했기 때문입니다. 슈퍼트렌드(추세 전환 감지)에 RSI(타이밍)를 추가한 건, 이미 진입 시스템이 완성된 곳에 또 다른 진입 조건을 끼워넣은 것이었습니다. 반면 슈퍼트렌드(진입) + ATR 트레일링(청산)은 역할이 다른 도구를 조합한 것이라 잘 작동했습니다.

 

이번 글에서는 이런 "지표의 역할 분류"를 체계적으로 정리한 프레임워크를 소개합니다. 외환(Forex) 트레이딩 커뮤니티에서 나온 NNFX (No Nonsense Forex) 방법론입니다.

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NNFX란?

NNFX는 "No Nonsense Forex"의 약자로, VP라는 트레이더가 유튜브 채널을 통해 체계화한 외환 트레이딩 방법론입니다. 핵심 아이디어는 단순합니다: 매매 시스템을 구성하는 지표에는 각각 고유한 역할이 있고, 역할별로 하나씩만 배치하라.

 

일반적으로 트레이딩을 배우면 "RSI가 30 아래면 매수, MACD 골든크로스면 매수, 볼린저 하단이면 매수..." 식으로 지표를 나열합니다. 문제는 이렇게 모으면 비슷한 역할의 지표가 중복되고, 정작 필요한 역할(청산, 포지션 사이징)은 비어 있다는 것입니다.

NNFX는 이걸 구조화합니다.

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역할 기반 분류

NNFX에서는 매매 시스템을 다음과 같은 역할로 나눕니다.

1. Baseline — 추세 방향

"지금 시장이 상승인가 하락인가?"에 답하는 지표입니다. 가격이 Baseline 위에 있으면 롱만, 아래에 있으면 숏만 고려합니다. 가장 큰 필터 역할을 합니다.

이 블로그에서 다뤘던 지표 중 이 역할에 해당하는 것: SMA, EMA, HMA 같은 이동평균, 슈퍼트렌드. 이동평균은 가격과의 위치 관계로, 슈퍼트렌드는 방향 전환으로 추세를 판단합니다.

2. Confirmation 1 — 진입 확인

Baseline이 방향을 잡으면, "지금이 진입할 타이밍인가?"를 판단하는 지표입니다. Baseline과 같은 방향의 신호가 나와야 진입합니다.

해당 지표: MACD, RSI, Stochastic, CCI, Williams %R 같은 오실레이터/모멘텀 지표. 이 블로그에서 모멘텀/오실레이터 섹션에서 다뤘던 지표들이 여기에 해당합니다.

3. Confirmation 2 — 이중 확인

Confirmation 1과 다른 카테고리의 지표로 한 번 더 확인합니다. 핵심은 C1과 같은 유형의 지표를 쓰면 안 된다는 것입니다. 예를 들어 C1이 RSI(모멘텀 오실레이터)면, C2는 ADX(추세 강도) 같은 다른 성격의 지표를 써야 합니다. 같은 카테고리 지표를 두 개 쓰면 신호가 중복되어 필터링 효과가 없습니다.

슈퍼트렌드에 StochRSI, MACD, Stoch, CCI, Williams %R을 각각 추가했을 때 전부 베이스라인보다 나빠졌던 이유가 바로 이것입니다. 슈퍼트렌드 자체가 이미 진입+추세 시스템인데, 거기에 같은 성격의 진입 필터를 더 얹은 것이었습니다.

4. Volume — 거래량 확인

"이 움직임에 거래량이 뒷받침되는가?"를 확인합니다. 거래량 없는 브레이크아웃은 가짜일 확률이 높습니다.

이 블로그에서 아직 다루지 않은 영역입니다. OBV(On-Balance Volume), MFI(Money Flow Index), VWAP 같은 지표가 여기에 해당합니다.

5. Exit — 청산 전용

진입과 독립적으로 "언제 나갈 것인가?"만 담당하는 지표입니다. NNFX에서는 진입 지표와 청산 지표를 분리하는 것을 권장합니다. 진입 조건의 반대가 반드시 좋은 청산 타이밍은 아니기 때문입니다.

슈퍼트렌드 + ATR 트레일링 스톱 전략에서 이 원리를 확인했습니다. 슈퍼트렌드 전환 청산(+969%)보다 ATR 트레일링 청산(+2225%)이 훨씬 좋았던 이유는, 청산에 특화된 도구를 사용했기 때문입니다.

해당 지표: ATR 트레일링 스톱, 파라볼릭 SAR, NRTR, 고정 % 트레일링 스톱.

6. ATR — 리스크 관리

지표 그 자체로 매매 신호를 주는 것이 아니라, 포지션 크기(얼마나 살 것인가)와 손절 거리(어디서 자를 것인가)를 결정합니다. ATR 포스트에서 변동성 측정 도구로 소개했었는데, 실전에서의 가장 중요한 용도는 바로 이 리스크 관리입니다.

이 부분은 별도의 머니매니지먼트 포스트에서 상세히 다룰 예정입니다.

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왜 역할 분류가 중요한가?

지금까지 블로그에서 경험적으로 발견한 것들을 NNFX 프레임워크로 정리하면:

성공한 조합:

• 슈퍼트렌드(Baseline/진입) + ATR 트레일링(Exit) → +2225%, MDD -44%
• TTM Squeeze(Baseline+Confirmation) + 스퀴즈/모멘텀 청산(Exit) → +1886%, MDD -32%

실패한 조합:

• 슈퍼트렌드(Baseline) + RSI/MACD/Stoch/CCI/Williams(Confirmation) → 전부 베이스라인보다 나쁨
• 슈퍼트렌드(Baseline) + EMA 정배열(Baseline) → 대부분 나쁨

성공한 조합은 역할이 다른 도구끼리 합쳤고, 실패한 조합은 역할이 겹치는 도구끼리 합쳤습니다. 특히 슈퍼트렌드는 이미 진입+추세 시스템이 통합된 지표라서, 추가 진입 필터가 오히려 좋은 진입 기회를 걸러버렸습니다.

NNFX 프레임워크의 가치는 "이 지표를 왜 쓰는가?"를 명확하게 한다는 점입니다. 지표를 고를 때 "이 지표가 좋다/나쁘다"가 아니라 "이 지표가 내 시스템에서 어떤 역할을 하는가?"를 먼저 물어야 합니다.

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이 블로그에서의 적용

NNFX는 원래 외환(Forex) 전용 방법론이지만, 핵심인 역할 기반 지표 분류는 시장을 가리지 않습니다. 주식, 코인, 선물 할 것 없이 "Baseline으로 방향을 잡고, Confirmation으로 확인하고, Exit로 빠져나온다"는 구조는 어떤 시장에서든 적용 가능합니다. 지표의 원리와 역할은 동일하고, 최적 파라미터(기간, 배수 등)만 자산과 타임프레임에 따라 달라집니다.

 

원래 NNFX에는 외환 특화 규칙들이 있습니다(일봉 전용, 통화쌍 상관관계, Confirmation 2개 필수 등). 이런 세부 규칙보다는, 역할 기반 지표 분류라는 프레임워크 자체를 가져와서 활용합니다.

 

앞으로의 포스트에서는 새로운 지표를 소개할 때 "이 지표는 어떤 역할에 적합한가?"를 명시하고, 해당 역할에서의 성과를 테스트합니다. 이미 다룬 지표들도 필요하면 NNFX 관점에서 재분류합니다.

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기존 지표 분류

지금까지 다룬 지표들을 NNFX 역할로 분류하면:

역할	지표	비고
Baseline	SMA, EMA, DEMA, TEMA, HMA	가격과 MA의 위치 관계로 추세 판단
Baseline	슈퍼트렌드	방향 전환으로 추세 판단, 동적 스톱도 제공
Baseline	돈치안 채널	브레이크아웃으로 추세 판단
Confirmation	RSI, Stochastic, CCI, Williams %R	모멘텀/오실레이터 — 과매수/과매도
Confirmation	MACD	모멘텀 — 시그널 크로스
Confirmation	Momentum, ROC	모멘텀 — 가격 변화율
변동성 판단	볼린저 밴드, 켈트너 채널	밴드 단독보다 조합(TTM Squeeze)에서 강함
Exit	ATR 트레일링 스톱	변동성 기반 동적 청산
리스크 관리	ATR	포지션 사이징, 손절 거리

 

Volume 역할은 아직 비어 있고, Exit 역할도 ATR 트레일링 외에는 다루지 않았습니다. 앞으로 이 빈 자리를 채워나갈 예정입니다.

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정리

NNFX 프레임워크의 핵심은 "지표에는 역할이 있고, 역할별로 하나씩 배치하라"입니다. 좋은 지표와 나쁜 지표가 따로 있는 것이 아니라, 맞는 자리에 놓였느냐가 중요합니다.

 

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본 포스팅은 지표의 원리와 백테스트 과정을 정리한 기술 블로그이며, 특정 자산의 매매를 권유하지 않습니다.
백테스트 결과는 과거 데이터 기반이며 실제 수익을 보장하지 않습니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다