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지난 포스트에서 볼린저 밴드, 켈트너 채널, 슈퍼트렌드를 각각 소개했고, 슈퍼트렌드가 추세추종 시스템으로서 압도적인 성과를 보였습니다. 이번 글에서는 슈퍼트렌드의 청산 방식을 개선해서 수익을 더 잘 보존하는 전략을 다룹니다.문제: 슈퍼트렌드 전환 청산의 한계슈퍼트렌드 설명 포스트에서의 기본 매매 방식은 "상승 전환 → 매수, 하락 전환 → 매도"였습니다. 문제는 하락 전환이 너무 늦게 온다는 것입니다.슈퍼트렌드는 밴드가 한 방향으로만 이동하기 때문에, 가격이 꽤 많이 떨어져야 비로소 전환이 발생합니다. 큰 상승을 잡아도, 정점에서 상당 부분을 반납한 뒤에야 청산됩니다.ATR은 이런 상황에 적합합니다. 진입 후 최고가에서 N×ATR만큼 떨어지면 청산하는 ATR 트레일링 스톱은, 슈퍼트렌드 전환보다 더 빠르..

앞의 두 글에서 밴드형 지표(볼린저 밴드, 켈트너 채널)를 다뤘습니다. 둘 다 "이동평균 ± 변동성"으로 가격의 위아래에 밴드를 그리는 구조였습니다. 이번 글에서는 ATR을 밴드가 아닌 추세 방향 판단과 동적 손절에 사용하는 슈퍼트렌드(SuperTrend)를 다룹니다.지표 소개슈퍼트렌드는 가격의 중간값(HL/2)을 기준으로 ATR 배수만큼 위아래에 밴드를 설정하고, 가격이 밴드를 돌파하면 추세 방향을 전환합니다.기본 상단밴드 = (고가 + 저가) / 2 + K × ATR(N)기본 하단밴드 = (고가 + 저가) / 2 - K × ATR(N)일반적으로 N=14, K=3을 사용합니다. 핵심은 밴드가 한 방향으로만 이동한다는 것입니다. 상승 추세에서는 하단밴드(지지선)가 올라가기만 하고 내려가지 않습니다. 하락..

앞 글에서 볼린저 밴드를 다뤘습니다. 이번에는 구조가 비슷하지만 변동성 측정 방식이 다른 켈트너 채널을 소개합니다. Chester Keltner가 1960년대에 원형을 만들었고, Linda Raschke가 현재 널리 쓰이는 형태로 개량했습니다.지표 소개켈트너 채널은 EMA를 중심으로 ATR만큼 위아래로 밴드를 그립니다.중심선 = EMA(N)상단채널 = EMA(N) + K × ATR(M)하단채널 = EMA(N) - K × ATR(M) 일반적으로 N=20, M=14, K=2를 사용합니다. 볼린저 밴드와의 차이두 지표 모두 "이동평균 ± 변동성 × 배수" 구조이지만, 핵심 차이가 두 가지 있습니다. 중심선: 볼린저는 SMA, 켈트너는 EMA. EMA가 최근 가격에 더 빠르게 반응하므로 켈트너 채널의 중심선이 ..

이번 글부터 새로운 카테고리인 변동성/밴드 지표를 다룹니다. 이전에 돈치안 채널(최고가/최저가 기반 밴드)을 다뤘는데, 이번 섹션에서는 통계적 변동성과 ATR을 활용한 밴드 지표들을 소개합니다.첫 번째는 가장 대중적인 밴드 지표인 볼린저 밴드입니다. John Bollinger가 1980년대에 개발했습니다.지표 소개볼린저 밴드는 이동평균을 중심으로 표준편차만큼 위아래로 밴드를 그립니다.중심선 = SMA(N)상단밴드 = SMA(N) + K × 표준편차(N)하단밴드 = SMA(N) - K × 표준편차(N) 일반적으로 N=20, K=2를 사용합니다. 종가 20일 이동평균을 중심으로, 20일 표준편차의 2배만큼 위아래로 밴드를 설정합니다.돈치안 채널과의 차이8편에서 다룬 돈치안 채널은 N일 최고가/최저가로 밴드를..

지금까지 개별 지표를 하나씩 다루면서 일봉(1D) 위에서 백테스트를 돌렸습니다. 이번 글은 그 지표들을 실전에 적용해보는 첫 번째 전략 글입니다. 앞으로는 새로운 지표 소개와 실전 전략을 번갈아 가며 다룰 예정입니다.왜 멀티타임프레임인가단일 타임프레임의 한계는 이미 이전 글들에서 반복적으로 확인했습니다. RSI 과매도 크로스, 스토캐스틱 크로스, MACD 크로스 등 오실레이터 단독 전략은 하락 추세에서 역추세 신호를 계속 잡아서 연속 손실을 냅니다. 11편(MA 필터)에서 이동평균을 추세 필터로 사용하면 이 문제가 줄어드는 것을 확인했습니다. 멀티타임프레임은 이 아이디어를 확장한 것입니다 — 상위 타임프레임에서 추세를 판단하고, 하위 타임프레임에서 진입 타이밍을 잡습니다. 구조상위 TF (1D) → ..

모멘텀/오실레이터 섹션의 마지막 지표입니다. Williams %R은 스토캐스틱과 수학적으로 거의 같지만, 스케일이 반전되어 있습니다. Larry Williams가 1973년에 개발했습니다.지표 소개Williams %R은 현재 가격이 최근 N일 범위에서 얼마나 높은/낮은 위치에 있는지를 보여줍니다.%R = (N일 최고가 - 현재 종가) / (N일 최고가 - N일 최저가) × -100 결과값은 0 ~ -100 범위입니다. 스토캐스틱이 0~100인 것과 반대 방향이죠.0에 가까울수록 최근 최고가 근처 (과매수)-100에 가까울수록 최근 최저가 근처 (과매도)일반적으로 -20 이상을 과매수, -80 이하를 과매도로 봅니다.스토캐스틱과의 관계스토캐스틱 Fast %K의 공식을 다시 보면:%K = (현재 종가 - N..

이전 두 글에서 RSI와 스토캐스틱을 다뤘습니다. 둘 다 0~100 범위에 고정된 오실레이터였죠. CCI는 다릅니다. 범위 제한이 없습니다. +200, +300, -400... 값이 얼마든지 커질 수 있습니다. CCI는 평균 가격 대비 현재 가격이 얼마나 벗어나 있는가를 측정합니다. Donald Lambert가 1980년에 원자재(Commodity) 시장용으로 개발했지만, 이름과 달리 모든 시장에서 쓰입니다.지표 소개CCI는 Typical Price(TP)와 그 이동평균 사이의 거리를 표준편차로 정규화한 값입니다.TP = (고가 + 저가 + 종가) / 3CCI = (TP - SMA(TP, N)) / (0.015 × Mean Deviation) Typical Price: 고가, 저가, 종가의 평균입니다...

이전 글에서 RSI를 다뤘습니다. "상승폭 vs 하락폭"의 비율로 0~100 사이의 값을 만들어서, 과매수/과매도를 판단하는 지표였죠. 스토캐스틱도 같은 0-100 범위의 오실레이터이지만, 계산 방식이 다릅니다. 스토캐스틱은 "현재 가격이 최근 N일 범위에서 어디에 있는가"를 봅니다. George Lane이 1950년대에 개발한 지표로, RSI와 함께 가장 많이 쓰이는 오실레이터입니다.지표 소개스토캐스틱은 두 개의 선으로 구성됩니다.%K = (현재 종가 - N일 최저가) / (N일 최고가 - N일 최저가) × 100%D = %K의 M일 이동평균예를 들어 최근 14일 최고가가 $100,000, 최저가가 $80,000이고 현재 종가가 $95,000이면:%K = (95,000 - 80,000) / (100,0..

지금까지 다룬 모멘텀, ROC, MACD는 모두 "추세의 방향과 강도"를 측정하는 지표였습니다. 양수면 상승, 음수면 하락 — 값의 범위에 제한이 없었죠. RSI는 접근 방식이 다릅니다. 0~100 사이의 고정된 범위 안에서 현재 모멘텀의 상대적 위치를 보여줍니다. 이를 통해 "지금 너무 많이 올랐는가(과매수)", "너무 많이 내렸는가(과매도)"를 판단할 수 있습니다. J. Welles Wilder가 1978년에 개발한 이후 가장 널리 쓰이는 오실레이터 중 하나입니다.지표 소개RSI는 일정 기간 동안의 상승폭과 하락폭의 비율을 계산합니다.RS = 평균 상승폭 / 평균 하락폭RSI = 100 - (100 / (1 + RS)) 평균 상승폭: 최근 N일 중 가격이 오른 날의 상승분 평균평균 하락폭: 최근 N..

앞의 두 글에서 모멘텀과 ROC를 다뤘습니다. "현재 가격이 N일 전보다 높은가 낮은가"를 보는 가장 원시적인 모멘텀 지표들이었는데, 공통적으로 노이즈에 취약했습니다. 제로라인을 너무 자주 넘나들어서 223회나 거래가 발생했죠. MACD는 이 문제를 EMA(지수이동평균)로 해결합니다. 가격을 직접 비교하는 대신, 두 개의 EMA 차이를 사용해서 모멘텀을 평활화합니다. Gerald Appel이 1970년대에 개발한 이후 가장 널리 쓰이는 모멘텀 지표 중 하나입니다. 지표 소개MACD는 세 가지 요소로 구성됩니다.MACD Line = EMA(12) - EMA(26)Signal Line = EMA(9) of MACD LineHistogram = MACD Line - Signal Line MACD Line:..