deVlog

이번 글은 지표 소개가 아닙니다. 하지만 이 시리즈에서 가장 중요한 글이라고 해도 과언이 아닙니다. 어떤 전략을 쓰든, 어떤 자산을 거래하든, 주식이든 코인이든 외환이든 선물이든 — 머니매니지먼트 없이는 결국 시장에서 퇴장합니다. 승률 80%짜리 전략도 한 번의 올인 실패로 전부 날릴 수 있고, 승률 40%짜리 전략도 리스크를 통제하면 장기적으로 수익을 낼 수 있습니다. 전략이 "무엇을 살 것인가"를 결정한다면, 머니매니지먼트는 "얼마나 살 것인가"와 "어디서 잘라낼 것인가"를 결정합니다. 후자가 전자보다 중요합니다. 지금까지 이 블로그의 모든 백테스트는 "전체 자본으로 매수, 전체 매도"라는 비현실적인 전제 위에 있었습니다. 실전에서 이렇게 거래하는 사람은 없습니다. 이번 글에서는 실전에서 사용할 수 ..

지금까지 다양한 지표를 소개하고 백테스트했습니다. MA 계열, 오실레이터, 밴드/변동성 지표를 다뤘고, 실전 전략도 몇 가지 만들어봤습니다. 돌아보면 한 가지 패턴이 반복됐습니다. 지표 단독으로는 한계가 있고, 조합을 해야 하는데, 아무거나 합치면 오히려 나빠진다. 슈퍼트렌드에 진입 타이밍 지표를 추가했더니 전부 베이스라인보다 나빠졌고, TTM Squeeze에 ATR 트레일링이나 파라볼릭 SAR을 붙여봤지만 자체 청산보다 못했습니다. 문제는 역할이 겹치는 지표끼리 조합했기 때문입니다. 슈퍼트렌드(추세 전환 감지)에 RSI(타이밍)를 추가한 건, 이미 진입 시스템이 완성된 곳에 또 다른 진입 조건을 끼워넣은 것이었습니다. 반면 슈퍼트렌드(진입) + ATR 트레일링(청산)은 역할이 다른 도구를 조합한 것이라..

볼린저 밴드와 켈트너 채널 포스트에서 각각 역추세 전략을 테스트했을 때, 두 지표 모두 BTC 같은 추세 시장에서 한계가 명확했습니다(+84%, +83%). 이번 글에서는 이 두 지표를 조합해서 만든 전략인 TTM Squeeze를 다룹니다. John Carter가 개발한 이 전략은 단독으로는 부진했던 볼린저 밴드와 켈트너 채널이 합쳐지면 어떤 결과를 내는지 보여줍니다.TTM Squeeze란?TTM Squeeze는 시장이 변동성 수축(스퀴즈) 상태에서 확장 상태로 전환되는 순간을 포착하는 전략입니다. 두 가지 구성 요소가 있습니다. 1. 스퀴즈 감지 (볼린저 밴드 + 켈트너 채널)볼린저 밴드와 켈트너 채널 포스트에서 설명했듯이, 볼린저 밴드는 표준편차로, 켈트너 채널은 ATR로 밴드 폭을 결정합니다. 볼린..

지난 포스트에서 볼린저 밴드, 켈트너 채널, 슈퍼트렌드를 각각 소개했고, 슈퍼트렌드가 추세추종 시스템으로서 압도적인 성과를 보였습니다. 이번 글에서는 슈퍼트렌드의 청산 방식을 개선해서 수익을 더 잘 보존하는 전략을 다룹니다.문제: 슈퍼트렌드 전환 청산의 한계슈퍼트렌드 설명 포스트에서의 기본 매매 방식은 "상승 전환 → 매수, 하락 전환 → 매도"였습니다. 문제는 하락 전환이 너무 늦게 온다는 것입니다.슈퍼트렌드는 밴드가 한 방향으로만 이동하기 때문에, 가격이 꽤 많이 떨어져야 비로소 전환이 발생합니다. 큰 상승을 잡아도, 정점에서 상당 부분을 반납한 뒤에야 청산됩니다.ATR은 이런 상황에 적합합니다. 진입 후 최고가에서 N×ATR만큼 떨어지면 청산하는 ATR 트레일링 스톱은, 슈퍼트렌드 전환보다 더 빠르..

앞의 두 글에서 밴드형 지표(볼린저 밴드, 켈트너 채널)를 다뤘습니다. 둘 다 "이동평균 ± 변동성"으로 가격의 위아래에 밴드를 그리는 구조였습니다. 이번 글에서는 ATR을 밴드가 아닌 추세 방향 판단과 동적 손절에 사용하는 슈퍼트렌드(SuperTrend)를 다룹니다.지표 소개슈퍼트렌드는 가격의 중간값(HL/2)을 기준으로 ATR 배수만큼 위아래에 밴드를 설정하고, 가격이 밴드를 돌파하면 추세 방향을 전환합니다.기본 상단밴드 = (고가 + 저가) / 2 + K × ATR(N)기본 하단밴드 = (고가 + 저가) / 2 - K × ATR(N)일반적으로 N=14, K=3을 사용합니다. 핵심은 밴드가 한 방향으로만 이동한다는 것입니다. 상승 추세에서는 하단밴드(지지선)가 올라가기만 하고 내려가지 않습니다. 하락..

앞 글에서 볼린저 밴드를 다뤘습니다. 이번에는 구조가 비슷하지만 변동성 측정 방식이 다른 켈트너 채널을 소개합니다. Chester Keltner가 1960년대에 원형을 만들었고, Linda Raschke가 현재 널리 쓰이는 형태로 개량했습니다.지표 소개켈트너 채널은 EMA를 중심으로 ATR만큼 위아래로 밴드를 그립니다.중심선 = EMA(N)상단채널 = EMA(N) + K × ATR(M)하단채널 = EMA(N) - K × ATR(M) 일반적으로 N=20, M=14, K=2를 사용합니다. 볼린저 밴드와의 차이두 지표 모두 "이동평균 ± 변동성 × 배수" 구조이지만, 핵심 차이가 두 가지 있습니다. 중심선: 볼린저는 SMA, 켈트너는 EMA. EMA가 최근 가격에 더 빠르게 반응하므로 켈트너 채널의 중심선이 ..

이번 글부터 새로운 카테고리인 변동성/밴드 지표를 다룹니다. 이전에 돈치안 채널(최고가/최저가 기반 밴드)을 다뤘는데, 이번 섹션에서는 통계적 변동성과 ATR을 활용한 밴드 지표들을 소개합니다.첫 번째는 가장 대중적인 밴드 지표인 볼린저 밴드입니다. John Bollinger가 1980년대에 개발했습니다.지표 소개볼린저 밴드는 이동평균을 중심으로 표준편차만큼 위아래로 밴드를 그립니다.중심선 = SMA(N)상단밴드 = SMA(N) + K × 표준편차(N)하단밴드 = SMA(N) - K × 표준편차(N) 일반적으로 N=20, K=2를 사용합니다. 종가 20일 이동평균을 중심으로, 20일 표준편차의 2배만큼 위아래로 밴드를 설정합니다.돈치안 채널과의 차이8편에서 다룬 돈치안 채널은 N일 최고가/최저가로 밴드를..

지금까지 개별 지표를 하나씩 다루면서 일봉(1D) 위에서 백테스트를 돌렸습니다. 이번 글은 그 지표들을 실전에 적용해보는 첫 번째 전략 글입니다. 앞으로는 새로운 지표 소개와 실전 전략을 번갈아 가며 다룰 예정입니다.왜 멀티타임프레임인가단일 타임프레임의 한계는 이미 이전 글들에서 반복적으로 확인했습니다. RSI 과매도 크로스, 스토캐스틱 크로스, MACD 크로스 등 오실레이터 단독 전략은 하락 추세에서 역추세 신호를 계속 잡아서 연속 손실을 냅니다. 11편(MA 필터)에서 이동평균을 추세 필터로 사용하면 이 문제가 줄어드는 것을 확인했습니다. 멀티타임프레임은 이 아이디어를 확장한 것입니다 — 상위 타임프레임에서 추세를 판단하고, 하위 타임프레임에서 진입 타이밍을 잡습니다. 구조상위 TF (1D) → ..

모멘텀/오실레이터 섹션의 마지막 지표입니다. Williams %R은 스토캐스틱과 수학적으로 거의 같지만, 스케일이 반전되어 있습니다. Larry Williams가 1973년에 개발했습니다.지표 소개Williams %R은 현재 가격이 최근 N일 범위에서 얼마나 높은/낮은 위치에 있는지를 보여줍니다.%R = (N일 최고가 - 현재 종가) / (N일 최고가 - N일 최저가) × -100 결과값은 0 ~ -100 범위입니다. 스토캐스틱이 0~100인 것과 반대 방향이죠.0에 가까울수록 최근 최고가 근처 (과매수)-100에 가까울수록 최근 최저가 근처 (과매도)일반적으로 -20 이상을 과매수, -80 이하를 과매도로 봅니다.스토캐스틱과의 관계스토캐스틱 Fast %K의 공식을 다시 보면:%K = (현재 종가 - N..

이전 두 글에서 RSI와 스토캐스틱을 다뤘습니다. 둘 다 0~100 범위에 고정된 오실레이터였죠. CCI는 다릅니다. 범위 제한이 없습니다. +200, +300, -400... 값이 얼마든지 커질 수 있습니다. CCI는 평균 가격 대비 현재 가격이 얼마나 벗어나 있는가를 측정합니다. Donald Lambert가 1980년에 원자재(Commodity) 시장용으로 개발했지만, 이름과 달리 모든 시장에서 쓰입니다.지표 소개CCI는 Typical Price(TP)와 그 이동평균 사이의 거리를 표준편차로 정규화한 값입니다.TP = (고가 + 저가 + 종가) / 3CCI = (TP - SMA(TP, N)) / (0.015 × Mean Deviation) Typical Price: 고가, 저가, 종가의 평균입니다...